El origen de la Ermita data de los años de la reconquista en tiempos del rey Alfonso VI, cuando un pastor encontró una talla de la Virgen en el tronco de una madroñera. Cuenta la tradición que éste corrió a avisar al cura de Auñón que junto con los Clérigos y la Justicia de la villa fueron en procesión al lugar. Cuando llegaron, les pareció que el emplazamiento no era propicio para una ermita y acordaron llevar a la Virgen donde ahora se encuentra el humilladero. Allí la dejaron y para su sorpresa, cuando volvieron al día siguiente, se encontraron a la Virgen de nuevo en el tronco de la madroñera. Tras un segundo intento de reubicar la imagen los vecinos bajaron al pueblo, y cuando volvieron al día siguiente encontraron la imagen en el mismo sitio en que apareció, por lo que desistieron de su intención atribuyendo a la propia Virgen la voluntad de permanecer en el lugar donde fue hallada.
La actual Ermita tiene su origen a principios del siglo XVII, al igual que las edificaciones que la rodean, formadas por casa del santero, alberguería, y un patio anterior con fuentes y arboledas. El interior de la Ermita es de grandes proporciones y cuenta con un retablo barroco y el camarín en el que se encuentra la imagen de la patrona. La primera imagen de la Virgen del Madroñal, que es de suponer que fuera una talla románica policromada como tantas otras de esa misma época que existen en las Iglesias y Ermitas de la zona, desapareció en la guerra Civil.
Han sido varias las ocasiones en las que los vecinos de Auñón han sacado a la Virgen de la Ermita para evitar su destrucción. Sobre todo en la época de la invasión francesa y recientemente con motivo de la Guerra Civil. En todos los casos la imagen permanecía algunos días oculta en las casas de los vecinos. La actual imagen, comprada tras la Guerra, es de escayola y tiene varios mantos elaborados a veces por los propios vecinos de Auñón.
La romería a la Ermita de Nuestra Señora del Madroñal es el domingo siguiente al día 8 de septiembre. Las fiestas empiezan el jueves anterior a ese domingo con el pregón de fiestas y el desfile de peñas. El viernes por la tarde es el encierro por las calles de Auñón para dar paso el sábado a la novillada. El domingo por la mañana se hace la romería a la Ermita y por la tarde se prepara una impresionante caldereta en la plaza mayor del pueblo. Finalmente el lunes es el último día de las fiestas, con actividades infantiles durante todo el día y un chocolate como fin de fiesta. Desde que comienzan las fiestas, el jueves hasta el lunes, hay baile popular en la plaza de la Capilla.
Desde Auñón es una ruta de 15km en general de dificultad media. Para llegar a la Ermita del Madroñal, deberemos salir de la plaza del Ayuntamiento de Auñón en dirección la carretera N-320 que tendremos que cruzar por debajo. El camino no tiene pérdida, iremos ganando altura dejando a mano izquierda la pista que sube al cementerio. Continuamos el ascenso siguiendo siempre las marcas rojas y blancas de Gran Recorrido. También conocidas por aquí como Camino Natural del Tajo.
Cuando llevemos recorridos unos 2400 metros desde el paso bajo la carretera N-320, veremos a nuestra derecha una explanada desde donde sale un camino de arena bien marcado que se dirige al arroyo de Valdefuentes. Después de 470 metros de continua bajada, cruzaremos el mencionado arroyo, seguiremos de frente para afrontar una dura subida con un desnivel de mas de 300 metros. A los 740 metros después de cruzar el arroyo, pasaremos bajo un tendido eléctrico. Solo nos quedan 480 metro para llegar. Después de una curva a la izquierda y otra a la derecha, llegaremos a una pista forestal que corre por el cordel de la sierra de La Veguilla. En este cruce iremos a la derecha, recorremos 1600 metros hasta encontrar las antenas situadas en el Pico Tejero (996 metros de altura). Busca en el pinar el vértice geodésico.
Para dirigirnos a la ermita del Madroñal, busca en la explanada de las antenas el camino que sale en descenso hacia el lado del embalse de Entrepeñas. Por este camino y siempre hacia la izquierda, después de 2400 metros llegaremos a la Ermita del Madroñal.
Para la vuelta, tomaremos el camino que sale de la Ermita dirección norte hasta llegar a un cruce después de 900 metros. Aquí tomaremos a la derecha y solo nos queda un cruce 750 metros después donde tomaremos a la izquierda por el camino que nos traerá de vuelta a Auñón despues de 5100 metros de bajada.
